OI Analyzer — уникальный инструмент, который добавляет еще больше ценности, ведь он позволяет разделить активность по открытию и закрытию позиций на действия покупателей и продавцов. Построив данные опционные уровни, вы получили действительно сильные уровни поддержки и сопротивления, базирующиеся на реальных объёмах позиций крупных игроков рынка. От обычных уровней (строящихся по правилам технического анализа) они отличаются гораздо большей надежностью. Торговля по этим уровням ведется по тем же самым принципам, что и по обычным уровням поддержки/сопротивления. Так можно точно рассчитать опционные уровни онлайн, однако нужно понимать, что это сильные препятствия для цены, поэтому ей иногда непросто будет даже приблизиться к ним. В силу чего стоит делать расчеты и для менее значимых уровней, понимая, что цена всегда движется с откатами, поэтому отскоки будут и от менее значимых опционных уровней.

Все это можно и нужно использовать во внутридневной торговле при поиске точек с хорошим основанием, маленьким стоп-лосс и хорошим соотношением риск/прибыль. Вот так выглядит стандартный отчет CME, откуда мы будем брать необходимую информацию для построения опционных уровней. Он может быть как финальным (Final), так и предварительным (Preliminary), особой разницы между ними нет, данные отчетов практически не отличаются. Сегодня мы с вами говорили об опционах, изучили опционные уровни – инструмент сложный, но весьма эффективный. Заплатив минимальную цену, вы приобретаете право продать/купить опцион в будущем, в заранее оговоренную дату и по фиксированной стоимости за единицу.

Опытные торговцы рекомендуют использовать графики, нарисованные вручную, так как автоматизация в данном случае может давать значительные погрешности, или использовать индикаторы и собственный анализ. Также нужно обращать внимание на изменение открытого интереса и объема, при этом смотреть необходимо только на крупные значения. Если перед изменением объема стоит знак «минуса», то данные уровни утрачивают свою значимость, а знак «плюса» говорит о силе уровня.

В большинстве случаев вашего владения акцией это будет так.

Лучшие Форекс-брокеры

«Распространяются ли эти ограничения на деятельность спецслужб, органов следствия и государственной безопасности и иных силовых ведомств – вопрос, который не имеет однозначного ответа», – замечает Горбунов. Именно у ChatGPT с первоисточниками как раз проблемы, напоминает сооснователь компании Parodist AI Владимир Свешников. По его словам, модель допускает фактологические ошибки. Основная причина, по которой разные компании и, видимо, госструктуры уже занимаются разработкой собственных аналогов, – конфиденциальность. OpenAI имеет доступ ко всем диалогам пользователей, и не все хотят делиться с ними данными», – говорит Свешников.

Значение открытого интереса транслируется только для срочных рынков, для других рынков учет открытого интереса не ведется. Это связано в первую очередь с тем, что для срочных рынков предусмотрена вариационная маржа, для обеспечения которой необходимо вести учет открытых позиций между покупателями и продавцами. Именно в срочных рынках взаимные обязательства между покупателями и продавцами обеспечиваются благодаря гарантийному обеспечению. Клиринговые палаты используют средства гарантийного обеспечения для распределения вариационной маржи между терпящими убытки и получающими прибыль трейдерами.

• Получается, что количество акций в обращении фиксированно.
• Ежедневно следует рассчитывать новые значения опционных уровней и корректировать установленные отложенные ордера.
• Если деньги поступают (ОИ растёт), то велика вероятность продолжения текущей тенденции, если деньги уходят с рынка (ОИ снижается), то нынешняя ценовая тенденция скорее всего будет прервана.
• Думаю, вы и без меня знаете, что продавать правильно от уровня сопротивления, а покупать от уровня поддержки.

Не торгуйте исключительно по отчётам СОТ, так как это, мягко говоря, очень тяжело и ненадежно. Позиции хеджеров (Commercials) и спекулянтов (Large Speculations) тоже можно использовать, как сигналы перекупленности или перепроданности. Минимальные и максимальные значения набранных объемов фьючерсов часто совпадают с аномальным взлетом или спадом Открытого Интереса. Насколько высокий и насколько низкий, мы можем определить, только глядя, в целом, на график. В этих точках мы обращаем внимание на то, что делают остальные группы спекулянтов. А именно крупные хеджеры (Commercials) и мелкие игроки (Small Speculations).

Определение открытых вопросов

Считаю, что это гораздо удобнее, чем использовать бюллетени отчетности СМЕ, речь о который пойдет в другой теме. На рисунке выше отмечены основные данные, которые заслуживают внимания. Первая колонка – это цена страйк, а чтобы выявить, на каком ценовом уровне может быть преграда для движения котировок, видим, что напротив каждой цены показывает нам колонка «Объем» и «Открытый интерес».

(Значения премии могут постоянно меняться в зависимости от ситуации на рынке, потому как маркетмейкер меняет премии в самом процессе торгов). Ищем наибольшее количество контрактов (удобнее это видно на отображении с помощью диаграммы). Наибольший объем для наглядности имеет отличительную заливку.

Линейный график открытого интереса

Если говорить об уровнях первого порядка, то торговля заключается следующим образом. Устанавливаем лимитные отложенные ордера на уровни CALL и PUT, но не забываем их каждый день передвигать в соответствии с корректировкой уровней, пока не сработает отложенный ордер. Стоп-лосс устанавливаем на расстоянии 300 «старых» пунктов.

Это позволяет нам открывать позицию на стороне сильных участников рынка. Пожалуй, главным недостатком данного отчета является его запоздалая публикация. Однако инертность рынка позволяет с пользой использовать такие отчеты несмотря на задержку во времени.

Иногда обе стороны открывают сделки, увеличивая открытый интерес. В другое время одна из сторон будет закрывать свою сделку, а другая - открывать; это влияния на открытый интерес открытый интерес это не окажет. Может быть также, что обе стороны будут закрывать свои сделки, и открытый интерес снизится. Очевидно, что открытый интерес не может измениться больше, чем объем х 2.

Несколько слов об опционных и фьючерсных контрактах

Известно, что среди профессиональных трейдеров срочный биржевой валютный рынок является не менее популярным, чем рынок Forex на условиях спот. Рынок фьючерсов и опционов имеет очень большой объем торгов и используется крупными игроками как для хеджирования своих рисков, так и для спекулятивной торговли на разнице премий. Это условные границы диапазона, в которых будет торговаться пара.

По словам Горбунова, существенной разницы в том, собираются ли данные вручную или с использованием нейросетей, нет ни с точки зрения требований соблюдения закона, ни с точки зрения рисков утечек. «Защита может быть взломана, любая информация, к которой есть доступ хотя бы у одного человека, может утечь», – заключает юрист. С другой стороны, важно понимать, что в США, как и в большинстве стран, интересы нацбезопасности в ряде вопросов выходят на первый план, подчеркнул юрист. По словам Никсона, технология не будет доступна политикам и общественности, а ЦРУ «внимательно следует законам США о конфиденциальности». Но с точки зрения законодательства в США нейросети пока находятся в серой зоне, нет существенных ограничений на эту сферу, напоминает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Он отмечает, что нейросети не запрещены, работы по их созданию и развитию не подлежат лицензированию или иному контролю со стороны органов исполнительной власти.

Открытый интерес на рынке фьючерса на нефть CL

Как результат, получаем настоящий уровень Сопротивления. Ценность Открытого интереса в том, что он работает с данными другого типа. Если большинство известных индикаторов ведут расчеты или цены или объема, данные открытого интереса предоставляют картину о динамике количества позиций на срочном рынке.

Например, можно видеть, что цене страйк со значением 1430 соответствует большой объем с параметром 567 и высокое значение открытого интереса – внушительные 2571. Усвоив эти базовые знания, посмотрим теперь, как же правильно делать расчеты. Рассчитывая уровни, каждый раз берут опционы, у которых наиболее близкое время исполнения (экспирация).

Но даже из этих данных мы сможем сделать вполне значимые выводы. Сделка происходит в момент встречи рыночного и лимитного ордеров. То есть для открытия одного контракта нужны покупатель и продавец. Когда продавец и покупатель открывают новые контракты, ОИ увеличивается. Когда продавец и покупатель закрывают старые контракты, то ОИ уменьшается. Если в сделке встречаются старые и новые контракты, то открытый интерес не меняется.

Важность открытого интереса

Когда восходящий тренд сопровождается ростом величины ОИ, это говорит о том, что данное ценовое движение устраивает большинство рыночных игроков и в него вливаются всё большие деньги. В общем случае изменение величины ОИ может говорить трейдеру о том поступают ли деньги на рынок или, наоборот, уходят с него. Если деньги поступают (ОИ растёт), то велика вероятность продолжения текущей тенденции, если деньги уходят с рынка (ОИ снижается), то нынешняя ценовая тенденция скорее всего будет прервана.

Накопления крупных позиций на графике RangeUS

Это поле противостояния продавцов и покупателей, которое очень тяжело пробить цене. Если пробой все-таки происходит, то основанный на нем прогноз практически всегда оправдывается. Если открытие нового дня начинается над ключевой зоной, то это значит, что цена отобьется от зоны А вверх, наступит удачный момент для покупки. Открытие торгового дня под ключевой зоной – благоприятный период для сделок на продажу. Видно, что 5 уровней сосредоточили на себе большое количество сделок.

Как же применять данные из отчёта СОТ?

Таким образом, мы видим, кто из участников рынка был инициатором в сделке, которая привела к изменению открытого интереса. Информация по открытому интересу является очень https://boriscooper.org/ важной, потому что отражает ожидания участников рынка. Если участники рынка активно накапливают свои позиции, открытый интерес будет увеличиваться, как на рисунке выше.